
منابع مقالات علمی : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- قسمت ۵
به طور کلی مدل آرچ(q) به صورت زیر تصریح می شود:که در آن:یک دنباله از متغیرهای تصادفی iid با میانگین صفر و واریانس یک می باشد.واریانس شرطی فرآیند تعریف می […]