در فصل نخست رساله حاضر، کلیات موضوع شامل بیان مساله، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، فرضیهها، حدود پژوهش و محدودیت ها شرح داده شده است که فرضیه های تحقیق عبارتند از […]
۰٫۰۰۰۱ -۰٫۸۲۶۹۸ منبع: براساس داده های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران و امریکا با استفاده از نرم افزار SAS 9.2 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل گارچ دومتغیره BEKK […]
منبع: براساس داده های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران، امریکا، مالزی و ترکیه با استفاده از نرم افزار Eviews 6 محاسبه شده است. ۴-۱) نتایج تجربی حاصل از مدل VECH برای […]
میانگین گیری در شاخص های قیمت سهام به دو روش صورت می گیرد:میانگین حسابیمیانگین هندسیدر بازارهای سهام از شاخص هایی که با شیوه میانگین هندسی محاسبه می شوند استفاده کمتری […]
آماره جارگیو برا ۱۰۸۱٫۵۳۴ ۸۹٫۵۸۰۱۷ ۲۷۹۰٫۲۴۴ ۱۰۲۶٫۳۹۵ P_Value ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ منبع: براساس داده های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران، امریکا، مالزی و ترکیه با استفاده از نرم افزار Eviews […]
البته این بازار، سهام را در حجم بالا معامله می‌کند. همچنین عرضه اولیه سهام به بورس هم از همین بازار صورت می‌گیرد مانند زمانی که شرکت‌ها خصوصی‌سازی شده و سهام […]
از داده های هفتگی شاخص های قیمت بازار سهام کشورهای ایالات متحده، ترکیه، مالزی و ایران برای دوره زمانی اکتبر ۱۹۹۷(مهر ۱۳۷۶) تا مارس ۲۰۱۰ (اسفند ۱۳۸۸) برای برآورد استفاده […]
که در آن ماتریس همبستگی شرطی می باشد که عناصر آن به صورت زیر تعریف می شوند:و ماتریس قطری با عناصر می باشد. مدل گارچ CCC فرض می کند که ضرایب […]
د) در بررسی وجود رابطه کوتاه مدت، بازار سهام امریکا رابطه علیت گرنجری قوی با بازارهای سهام غیر عضو شورای همکاری خلیج فارس دارد.ه) اثرات معنادار نوسانات از بازار سهام […]
به طور کلی مدل آرچ(q) به صورت زیر تصریح می شود:که در آن:یک دنباله از متغیرهای تصادفی iid با میانگین صفر و واریانس یک می باشد.واریانس شرطی فرآیند تعریف می […]